Windows XPでも、98やMeに比べれば格段に少なくなりましたが、正常にシャットダウンできないことがあります。いろいろな要因はありますが、万策尽きたときはこれをお試し下さい。
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1B286E6D-8912-4E18-B570-42470E2F3582&displaylang=ja